Backtest strategi harga
Sinyal terkini
Ringkasan portofolio (bobot sama, aset terpilih)
Cara membaca ringkasan ini
- Total return
- Kenaikan nilai portofolio dari awal sampai akhir periode (rata-rata modal per aset terpilih).
- CAGR
- Pertumbuhan per tahun secara majemuk: (nilai akhir / nilai awal) pangkat (1 / jumlah tahun), dikurangi 1. Berguna untuk membandingkan periode yang panjangnya berbeda.
- Max drawdown
- Penurunan terbesar dari titik puncak ke titik terendah sebelum nilai naik lagi. -33% berarti nilai pernah turun 33% dari puncaknya. Ini ukuran risiko "seberapa dalam harus bertahan"; makin kecil (mendekati 0) makin baik.
- Sharpe
- Return per unit risiko: rata-rata return harian dibagi standar deviasi return harian, dikali akar 252 (hari bursa setahun), dengan suku bunga bebas risiko dianggap 0. Patokan kasar: di bawah 0,5 rendah, 0,5 sampai 1 sedang, 1 sampai 2 baik, di atas 2 sangat baik. Bandingkan dengan Sharpe Buy&Hold: bila lebih tinggi, strategi lebih efisien terhadap risikonya. Sharpe menghukum naik dan turun yang sama, jadi lonjakan naik besar ikut menaikkan volatilitas.
- Win rate
- Persentase trade tertutup yang untung. Win rate rendah belum berarti buruk; lihat bersama Expectancy dan rata-rata profit dibanding rata-rata loss.
- Trade tertutup
- Jumlah transaksi yang sudah selesai (beli lalu jual). Posisi yang masih terbuka tidak dihitung. Sampel yang lebih banyak membuat statistik lebih bisa dipercaya, tetapi biaya transaksi juga lebih besar.
- Expectancy
- Rata-rata return per trade tertutup, untung dan rugi digabung: win rate x rata-rata profit dikurangi (1 - win rate) x rata-rata loss. Positif berarti rata-rata tiap trade menghasilkan untung; 12,88% berarti rata-rata +12,88% per trade. Halaman ini belum menghitung biaya transaksi, jadi pastikan expectancy jauh di atas biaya per trade Anda. Waspadai bila hasilnya didorong beberapa trade sangat besar.
- Buy&Hold
- Hasil bila semua aset terpilih dibeli di awal periode dan ditahan tanpa trading (bobot sama): return, lalu "DD" = drawdown terbesarnya. Pembanding utama: strategi layak dipertimbangkan bila return-nya mendekati atau melebihi, atau drawdown-nya jauh lebih kecil.
Kinerja per aset
Log trade
Data harga
Tambah satu harga
Tempel / unggah CSV format Google Sheets (File > Download > CSV): kolom Date + Close, atau Date + satu kolom per ticker
Data tersimpan di browser ini. Format CSV dari Google Sheets: Date + Close (satu ticker, nama ticker dari kolom Ticker atau nama file) atau Date + satu kolom per ticker (nama kolom = ticker). Format tanggal bulan/hari/tahun, hari/bulan/tahun, yyyy-mm-dd, atau 4-Jan-2010 dikenali otomatis. Format Investing.com (Date, Price) tetap bisa dipakai.